Сколько рисковать на сделку
Классический ответ — 1–2% депозита. Мы проверили его не на словах, а на одних и тех же сделках за два года: что будет с депозитом при риске 0,5%, 1%, 2%, 3%, 5% и 10% — и что ломается, если не ограничивать риск открытых позиций.
Что такое риск на сделку
Риск на сделку — это сумма, которую ты теряешь, если сработает стоп. Его считают в процентах от депозита: при депозите $1 000 и риске 2% потеря на стопе — $20. Размер позиции подбирается под этот риск и расстояние до стопа — это делает калькулятор позиции. Плечо на риск не влияет: оно меняет только маржу.
Риск считают от текущего депозита. После прибыльной серии позиции растут, после убыточной — уменьшаются. Так работает сложный процент в обе стороны: депозит не обнуляется даже длинной серией стопов, а рост ускоряется сам.
Эксперимент: одни сделки — разный риск
Мы взяли сделки двух стратегий сканов AI Trading Room — «Отскок в падении» (шорт) и «Выход из внутреннего дня» (лонг) — за два года на фьючерсах Bybit: 1 245 сделок с комиссией 0,055% на вход и выход. Стартовый депозит $1 000, сложный процент, одновременно под стопами не больше 15% депозита. Если сигналов больше, чем позволяет лимит, итог зависит от того, какие взять, — поэтому каждая строка это медиана 25 прогонов, а в скобках обычный разброс.
| Риск | Итог за 2 года | В год | Макс. просадка | Взято сделок |
|---|---|---|---|---|
| 0,5% | $2 090 | ≈ 45% | −19% | 1 245 |
| 1% | $3 295 (3 185–3 429) | ≈ 82% | −36% | 1 186 |
| 2% | $5 094 (4 081–5 820) | ≈ 126% | −44% | 941 |
| 3% | $6 229 (4 738–8 822) | ≈ 150% | −50% | 791 |
| 5% | $8 562 (4 905–14 434) | ≈ 193% | −52% | 590 |
| 10% | $10 024 (2 899–21 077) | ≈ 217% | −76% | 277 |
Что здесь видно:
- Рост замедляется, а просадка — нет. Переход с 1% на 2% увеличивает прибыль почти вдвое, а с 5% на 10% добавляет лишь 24 процентных пункта в год — при просадке −76%.
- Разброс взрывается. При 1% все прогоны заканчиваются рядом: $3 185–3 429. При 10% — от $2 899 до $21 077. Итог перестаёт зависеть от стратегии и начинает зависеть от удачи: какие сделки попали в лимит.
- Чем выше риск, тем меньше сделок. При 10% в лимит 15% влезает одна сделка — остальные сигналы пропускаются. Стратегия с преимуществом на большом числе сделок превращается в лотерею на малом.
Хочешь проверить на своей сумме — открой симулятор депозита: там те же сделки.
Почему просадка больше, чем кажется
Десять стопов подряд при риске 1% — это минус 9,6% депозита. Откуда тогда −36% в таблице? Сделки идут параллельно. Когда рынок резко разворачивается, стопы срабатывают сразу по нескольким монетам — крипта двигается вместе. Пять открытых позиций по 1% — это 5% депозита под одним событием.
Поэтому риск на сделку — только половина правила. Вторая половина — лимит суммарного открытого риска: сколько процентов депозита одновременно стоит под стопами. В эксперименте это 15%.
Что будет без лимита открытого риска
Те же сделки, но берём каждый сигнал, сколько бы позиций ни было открыто:
| Риск | С лимитом 15% | Без лимита | Просадка без лимита |
|---|---|---|---|
| 2% | $5 094 | $13 027 | −60% |
| 5% | $8 562 | $81 195 | −94% |
| 10% | $10 024 | депозит обнулён | −100% |
Цифра $81 195 выглядит соблазнительно — но по пути депозит падал на 94% от пика. Мало кто продолжит торговать после такого, а чуть менее удачный порядок сделок закончился бы на нуле — как при 10%, где одновременные стопы по многим открытым позициям обнулили счёт. Бэктест рисует итог, но торговать приходится всю дорогу.
Как выбрать свой процент
- Начни с просадки, а не с доходности. Спроси себя: какое падение депозита я переживу, не бросив систему? Если −20% — твой риск около 0,5%; если около −40% — 1–2%.
- Ограничь открытый риск. Не больше 10–15% депозита одновременно под стопами, даже если сигналов много.
- Новичкам — 1%. Первые месяцы цель — пережить ошибки и проверить стратегию на живом рынке, а не разогнать счёт.
- Не повышай риск после серии стопов, чтобы «отбиться». Сложный процент и так уменьшает позиции на просадке — это и защищает депозит.
Бэктест — это история, а не обещание: в нём нет проскальзывания, фандинга и пропущенных сигналов, поэтому реальная просадка обычно глубже. Закладывай запас.
Частые вопросы
Сколько процентов депозита рисковать в одной сделке?
Большинству подходит 1–2%. На двухлетнем бэктесте 1 245 сделок риск 1% дал просадку −36%, 2% — −44%, а 5% и выше — больше −50% при сильном разбросе итога.
Почему не рисковать 5–10%, если доходность выше?
Доходность растёт медленнее, чем просадка и разброс. При 10% итог в бэктесте колебался от $2 899 до $21 077 с просадкой −76%, а без лимита открытого риска депозит обнулился.
Что такое лимит открытого риска?
Это максимум, который одновременно стоит под стопами по всем открытым позициям, например 15% депозита. Он защищает от ситуаций, когда рынок разворачивается и стопы срабатывают сразу по нескольким монетам.
Риск считать от начального или текущего депозита?
От текущего. Тогда после убытков позиции уменьшаются автоматически, а после прибыли растут — это сложный процент, который защищает депозит от обнуления.
Риск под твой депозит — в каждом сигнале
AI Trading Room считает объём позиции под твой депозит и риск в каждом разборе монеты и сигнале скана. Новости рынка каждое утро — в канале @the_crypticle.