Стоп-лосс по ATR
У биткоина и мелкого альткоина разный «шум»: стоп в 2% для одного — нормальный, для другого сработает от случайной свечи. ATR меряет этот шум, и стоп по ATR подстраивается под каждую монету сам. Разбираем формулу, множители и что показал бэктест.
Что такое ATR
ATR (Average True Range) — средний истинный диапазон свечи. Индикатор придумал Уэллс Уайлдер: для каждой свечи берётся «истинный диапазон» — наибольшее из трёх значений:
Проще говоря, ATR показывает, на сколько долларов монета обычно проходит за одну свечу, с учётом гэпов между свечами. У биткоина на 4-часовом графике это может быть сотни долларов, у альткоина за $0,50 — пара центов. В процентах от цены у альткоинов ATR почти всегда больше: они «шумнее».
Формула стопа по ATR
Шорт: стоп = Вход + k × ATRk — множитель: обычно от 1 до 3
Пример: лонг BTC по $75 000, ATR(14) на 4H = $900, множитель 1,5.
Стоп = 75 000 − 1,5 × 900 = $73 650 — это 1,8% от входа.
Тейк 1R = 75 000 + 1 350 = $76 350, тейк 2R = $77 700.
Дальше объём позиции считается от этого стопа так, чтобы потеря на нём была ровно выбранным процентом депозита, — это делает калькулятор позиции. Широкий стоп не значит больший риск: позиция просто будет меньше. Как выбрать сам процент — в гайде «Сколько рисковать на сделку».
Какой множитель выбрать
- 1 ATR — узкий стоп. Позиция больше, но стоп часто выбивает обычным колебанием цены.
- 1,5 ATR — компромисс: за пределами обычного шума свечи, но не слишком далеко. Его использует AI Trading Room в разборах монет.
- 2–3 ATR — широкий стоп для сделок, которым нужно время, и для стратегий с частичной фиксацией и далёкой целью.
Главное — множитель стопа подбирается вместе с тейком. Сам по себе он ничего не говорит о прибыльности.
Что показал бэктест
Мы проверяли стопы и тейки в ATR на двухлетней истории монет Bybit с комиссией. Несколько честных выводов:
- Высокий винрейт ничего не гарантирует. Тейк 0,5 ATR и стоп 3 ATR дают около 88% прибыльных сделок — и почти ноль в итоге: редкие стопы съедают все мелкие тейки.
- Рабочие сочетания скромнее. «Отскок в падении» со стопом 1,5 ATR и тейком 1 ATR: 612 сделок, 73% прибыльных, в среднем +0,18R на сделку после комиссии. «Выход из внутреннего дня» со стопом 1,5 ATR и тейком 0,75 ATR: 633 сделки, 74%, +0,07R.
- Широкий стоп работает в паре с частичной фиксацией. Вариант «Отскока» со стопом 3 ATR, закрытием половины на 1R с переносом в безубыток и остатком до 5R показал 63–69% прибыльных и от +0,29R до +0,51R на сделку на трёх разных отрезках истории. Сейчас он проходит живую проверку.
Смысл один: стоп по ATR — не волшебный уровень, а способ сделать риск сопоставимым между монетами. Прибыль даёт связка «вход + стоп + тейк», и её нужно проверять на истории.
Частые ошибки
- ATR не с того таймфрейма. Входишь по часовому графику, а стоп считаешь по дневному ATR — стоп окажется в разы шире задуманного.
- Одинаковый объём при разном стопе. Стоп в 1,5 ATR у альткоина может быть 6%, у биткоина — 1,8%. Объём нужно пересчитывать, иначе риск в долларах прыгает.
- Стоп ближе ликвидации. Широкий стоп + большое плечо = ликвидация раньше стопа. Калькулятор позиции подскажет безопасное плечо.
- Сдвигать стоп дальше, когда цена к нему подходит. Стоп по волатильности уже учитывает шум — дальше начинается надежда.
Частые вопросы
Как рассчитать стоп-лосс по ATR?
Для лонга стоп = цена входа − множитель × ATR, для шорта стоп = цена входа + множитель × ATR. Обычно берут ATR с периодом 14 на том таймфрейме, где торгуешь, и множитель от 1 до 3.
Какой множитель ATR лучше для стопа?
Универсального нет: множитель подбирается вместе с тейком и проверяется на истории. 1,5 ATR — частый компромисс между ложными срабатываниями и размером позиции; 2–3 ATR — для стратегий с частичной фиксацией и далёкой целью.
На каком таймфрейме смотреть ATR?
На том, по которому принимаешь решение о входе. В разборах AI Trading Room стоп считается по ATR 4-часового графика.
Широкий стоп — это больший риск?
Нет, если объём позиции считается от стопа. При стопе вдвое шире позиция будет вдвое меньше, и потеря на стопе останется тем же процентом депозита.
Стоп по ATR — в каждом разборе
Отправь тикер в AI Trading Room — получишь вход, стоп по волатильности, два тейка и объём под твой депозит. Новости рынка каждое утро — в канале @the_crypticle.